明年勞動基金60億美元 投資ESG、絕對報酬型債券

勞動基金運用局宣布,今年底將首度公告24億美元「全球ESG混合指數被動股票型」與36億美元「絕對報酬型債券」國外委託經營選任作業,明年上半年完成選任作業。針對此招標案,資產管理公司只要管理資產達50億美元皆可參與投標,兩個標案各遴選出四家得標業者。

勞動部主管的勞工保險基金、勞工退休基金、就業保險基金等「勞動基金」皆由勞動基金運用局統籌投資、配置與運用,截至8月底止共有3兆2456億元。官員表示,勞動基金,目前將規畫明年資產配置,海外投資占45%、國內投資占55%,為因應每年增加3,000億元,勢必將增加國內外資產配置,包括明年增加國內台股、債券投資,投資台股具體數字預訂年底前公布。

勞動基金運用局表示,這次勞動基金首度將社會責任投資的範疇擴大到海外股票投資。投資標的除鎖定環境、社會及公司治理三大要素,亦排除相關邪惡產業,包含菸酒、軍火、賭博及色情產業等,與在環境、顧客、人權、勞工權利、供應商及公司治理方面等有重大爭議的公司。

除投資ESG公司外,更將優化投資組合的報酬,在全球股票市場波動提高環境下,選定「高品質」、「低波動」與「增強價值」策略性指數之「混合指數」,可望提升投資組合績效,並具下檔風險保護,希望兼顧社會責任與投資報酬。

固定收益證券為全球主要退休金資產配置中重要一環,所以基金運用局在固定收益投資範疇中規劃「絕對報酬型債券」的委任計畫,採絕對報酬指標型態,希望經理人藉由積極主動管理與靈活彈性操作的策略提升報酬,在面對未來升息機率高的環境,經理人可有效控制下檔風險。

勞動基金運用局表示,截至9月底為止,勞動基金規模已逾3.2兆元,收益數1069.6億元,較8月小虧10億元;收益率為3.4%。9月因受到美國升息與英國正式啟動脫歐等影響,以致全球金融市場持續震盪,而明年投資不確定性及風險亦升高。【記者 許經國整理報導】